国际金融的相关问题

1. 国际金融的相关问题

(1)A在固定利率下和浮动利率下都有绝对优势，但是由于11.4%-10%=1.4%，（LIBOR+1%）-（LIBOR+0.3%）=0.7%，所以A在固定利率下有比较优势，而B在浮动利率下有比较优势。因此，A应该用固定利率借款，B应该用浮动利率借款。
（2） A节约成本：（LIBOR+0.3%）-LIBRO=0.3%，  100*0.3%=3万美元/年
          B节约成本：（11.4%-10%）-（LIBOR+1%-LIBRO）=0.4%   100*0.4%=4万美元/年

2. 国际金融问题

如今国际金融秩序，都有哪些问题？看完不敢相信

3. 有关于国际金融的问题，高分求解，谢谢

如果没错的话：
  英国应该把一年期国债低降到6.34%以内。否则美元会大量流入英国。
 计算过程：
  即期利率：$1.60/£
  假设有10000£， 一年后的收益将是：
       投资英镑收益：10000*0.8=800
       投资美元收益：16000*0.9=1440 
       远期利率应为：（1600+1440）/(10000+800)=1.6148
 而已知远期利率为$1.64/£，之间所产生的利差由于英镑的一年期国债利率定的过高所致。
 所以英国合理利息率应定在（10000/17440/1.64）6.34%以内。

4. 判断有关国际金融学

14. 根据合约的规定，可以在今后未确定的时间，按照事先既定的汇率，买入或卖出一定数量的外汇被称为掉期交易。（ 错 ）
15.预计外汇市场中美元即期汇率将上涨，可以卖出美元进行投机。（ 错   ）
16.A国利率水平高于B国，意味着A国货币远期汇率升水。（ 错  ）
17.一国投资者购买外国企业发行的股票（20%），这种资本流动方式称为国际证券投资。（  对  ）
18.短期资本流动是指周转期在一年以内的资本流动。（  对  ）
19.一般来说，政府贷款的利率比国际银行贷款的利率高。（   对 ）
20.布雷顿森林体系是根据怀特计划建立的。（  错  ）

5. 国际金融的问题？

A银行远期汇率：（6.7572+0.0025）/（6.7580+0.0035）=6.7597/6.7615
B银行远期汇率：（6.7575+0.0024）/（6.7583+0.0033）=6.7599/6.7616
C银行远期汇率： （6.7570+0.0022）/（6.7580+0.0033）=6.7592/6.7613
美元为基准货币，客户买入远期美元，即报价银行卖出基准货币，适用汇率为卖出汇率，三家银行卖出汇率相比，C银行卖出汇率6.7613为最低，应该从C银行买入美元，汇率6.7613

6. 国际金融问题

foreign bonds：
指外国借款人在其他国家的资本市场以当地货币发行的债券。 视发行货币而定，这类债券各有不同名称，例如猛犬债券(Bulldog)是外国人在英国以英镑发行的债券，武士债券(Samurai bond)则是以日元发行的债券，以美元发行的债券则称为“扬基债券”(Yankee bond)。

Eurobond： 欧洲债券，欧洲货币债券 
指在国际市场上其他国家中用外国货币而不是用所在国货币发行的长期债券。这种债券的发行不受本国规定的限制。

外国债券和欧洲债券都是发行人在其国家之外发行的，币种为外币，外国债券的币种是发行地的币种，欧洲债券的币种是第三国货币，举一个简单的例子就可以说明它们的区别， 
中国人在日本发行的日元债券就是外国债券，中国人在欧洲发行的美元债券就是欧洲债券。

为什么欧洲债券是老大 ：

第一，欧洲债券市场是一个完全自由的市场，债券发行较为自由灵活，既不需要向任何监督机关登记注册，又元利率管制和发行数额限制，还可以选择多种计值货币。
第二，发行欧洲债券筹集的资金数额大、期限长，而且对财务公开的要求不高，方便筹资者筹集资金。
第三，欧洲债券通常由几家大的跨国金融机构办理发行，发行面广，手续简便，发行费用较低。   
第四，欧洲债券的利息收入通常免交所得税。
第五。欧洲债券以不记名方式发行，并可以保存在国外，适合一些希望保密的投资者需要。
第六，欧洲债券安全性和收益率高。欧洲债券发行者多为大公司、各国政府和国际组织，它们一般都有很高的信誉，对投资者来说是比较可靠的。同时，欧洲债券的收益率也较高。

7. 关于国际金融的问题？

经管本科生不专业地回答一下。
一条一条来分析：
首先，b国建议a国适度放开外国资本准入条件，这会导致a国货币进一步升值，从而更加恶化a国的出口环境，因此此项建议十分不合理。
其次，a国既然已经奉行紧缩性货币政策，并且导致的负面影响是利率高企，出口困难，那么b国怎么能让a国进一步提高存款准备金率“雪上加霜”呢？
最后，a国面临的首要问题是出口行业衰退，而非去降低什么金融风险，你的实体经济都要垮了还管什么金融。
综上，b国的建议完全是在坑a国。

8. 有关国际金融的问题

用英镑即期卖出价与远期买入价计算贴水年率:(1.7320-1.7100)*100%/1.7320=1.27%,低于利差,可以实现抵补套利.
操作,即期美元兑换成英镑,进行英镑投资,同时签订远期卖出英镑投资本利的合同,一年后,英镑投资本利收回,按合同出售,兑换成美元,减去美元投资机会成本即为利润:
2000000/1.7320*(1+10%)*1.7100-2000000*(1+8%)=0.006028,即套利利润率为12055.43美元
如果不抵补套利,上述套利操作:.
2000000/1.7320*(1+10%)*1.700-2000000*(1+8%)=-646.65,为负值,即亏损